ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN KASUS PERTAMA COVID-19

Dompak Pasaribu, Arison Nainggolan, Maria Angellica

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan Abnormal Return dan Trading Volume Activity sebelum dan sesudah pengumuman kasus pertama Covid-19. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 97 perusahaan untuk periode pengamatan 30 hari dan 96 perusahaan untuk periode pengamatan 60 hari. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik  sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan uji beda dengan pendekatan Paired Sample T-Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan Abnormal Return dan Trading Volume Activity sebelum dan sesudah pengumuman kasus pertama Covid-19.


Keywords


Covid-19, Abnormal Return, Trading Volume Activity, Studi Peristiwa

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.36764/jg.v4i2.863

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 
Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional